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저자
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Author
Raymond Kan
University of Toronto
2024
ORCID
0000-0002-0578-9974
홈페이지
rotman.utoronto.ca/the-rotman-experience/our-co…
정보 수정·삭제 요청
5
논문
138
피인용 합
2007
첫 논문
2024
최근 논문
01
저널·주제·방법
저널
MS
5
주제
투자 포트폴리오 최적화
4
변동성과 자산 가격
1
방법
분석 모형·게임이론
67%
관측 자료 실증분석
33%
최적화·확률 모형
33%
시뮬레이션
33%
02
소속·공저
2010
2015
2020
소속
University of Toronto
2007–2024 · 5편
불러오는 중…
03
논문
5편
Stock Return Autocorrelations and Expected Option Returns
ms
· 2024 · 인용 6 · Financial Markets and Investment Strategies
Optimal Portfolio Choice with Unknown Benchmark Efficiency
ms
· 2023 · 인용 17 · Financial Markets and Investment Strategies
Optimal Portfolio Choice with Estimation Risk: No Risk-Free Asset Case
ms
· 2021 · 인용 103 · Financial Markets and Investment Strategies
The Exact Distribution of the Hansen–Jagannathan Bound
ms
· 2015 · 인용 11 · Financial Risk and Volatility Modeling
The Distribution of the Sample Minimum-Variance Frontier
ms
· 2007 · 인용 1 · Financial Markets and Investment Strategies
