ms·1988년 4월 1일
Dominance Conditions for Multivariate Utility Functions
Management Science
65
피인용
3.1
FWCI
3
IS/마케팅/OM 탑저널 피인용
14
IS/마케팅/OM 탑저널 참고문헌
- 주제다속성 효용 평가 · 의사결정분석
01Abstract
Stochastic dominance conditions are given for n-variate utility functions, when k-variate risk aversion is assumed for k = 1, 2, …, n. These conditions are expressed through a comparison of distribution functions, as in the well-known univariate case, and through a comparison of random variables defined on the same probability space.
02연구 흐름
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03비슷한 논문
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04이후 연구
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05선행 연구
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06서지 정보
- 저널Management Science · 34(4) · 454–460
- 토픽Risk and Portfolio Optimization · Management Science and Operations Research
- DOI10.1287/mnsc.34.4.454
- 저자Marco Scarsini