ms·1975년 10월 1일
Optimal Portfolio Decision Making Where the Horizon is Infinite
Management Science
7
피인용
5.0
FWCI
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IS/마케팅/OM 탑저널 피인용
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IS/마케팅/OM 탑저널 참고문헌
- 주제투자 포트폴리오 최적화 · 의사결정분석
01Abstract
We consider a portfolio model with an infinite planning horizon. It is shown that the investment policy of maximizing the expected log each period is optimal when the utility function depends only on the tail of the sequence representing the capital at each period.
02연구 흐름
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03비슷한 논문
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04이후 연구
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05선행 연구
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06서지 정보
- 저널Management Science · 22(2) · 220–225
- 토픽Stochastic processes and financial applications · Finance
- DOI10.1287/mnsc.22.2.220
- 저자Bruce L. Miller